利率风险的主要分类包括

利率风险的主要分类包括重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

其中，重新定价风险也称为期限错赔风险，是最主要和最常见的利率风险形式，也是银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异；收益率曲线风险，重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险；基准风险是利息收入与利息支出依据的基准利率变动不一致产生的风险；期权性风险是源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险。